Jacques PRINTEMS Maître de conférences  Laboratoire d'Analyse et de Mathématiques Appliquées CNRS UMR 8050 Université Paris-Est Créteil 61, avenue du Général de Gaulle  94 010 CRÉTEIL Cedex

Bureau : 433b, bâtiment P3 Téléphone : (33)(0)1 45 17 16 55 Fax : (33)(0)1 45 17 16 49 e-mail :printems@u-pec.fr

Thèmes de recherche

• Méthodes de quantification, Probabilités numériques
• Mathématiques Appliquées à la Finance
• Équations aux dérivées partielles stochastiques
• Équations de Korteweg-de Vries
• Solitons, ondes aléatoires non linéaires
• Schémas numériques pour les EDPS (ordre, convergence).

Publications

• Volatility Uncertainty Quantification in a Stochastic Control Problem Applied to Energy, J. Methodol. Comput. Appl. Probab. (2019). Avec Emmanuel Gobet et Francisco Bernal. Version HAL.
• Weak convergence of a fully discretized approximation of a linear stochastic evolution equation with a positive-type memory term, J. Math. Anal. Appl. 413(2), 939-952 (2014). Avec Mihály Kovács. Manuscrit.
• Strong order of convergence of a fully discretized approximation of a linear stochastic Volterra type evolution equation, Math. Comp. 83 (2014), 2325-2346. Avec Mihály Kovács. Manuscrit.
• Stability of the stochastic heat equation in L1, Elect. Comm. in Probab. 16, 337-352 (2011). Avec N. Fournier.
• Absolute continuity for some one-dimensional processes, Bernoulli 16(2), 343-360 (2010). Avec N. Fournier. Manuscrit
• Weak order for the discretization of the stochastic heat equation, Math. Comp. 78 (2009), 845-863. Avec A. Debussche. Manuscrit
• Optimal quantization for Finance: from random vectors to stochastic processes (2008). Avec G. Pagès. In P. G. Ciarlet, editor, Handbok of Numerical Analysis, Vol. XV, Special Volume : Mathematical Modeling and Numerical Methods in Finance, Guest Editors : Alain Bensoussan and Qiang Zhang, Elsevier, North Holland, 2008, pp. 595-648. Manuscrit.
• Convergence of a semi-discrete scheme for the stochastic Korteweg-de Vries equation, Discrete and Continuous Dynamical Systems, series B 6(4), 761-781 (2006). Avec A. Debussche. Manuscrit
• Discretization and simulation of Zakai equation, SIAM J. of Numer. Anal. 44(6), 2505-2538 (2006). Avec E. Gobet, H. Pham et G. Pagès. Manuscrit
• Functional quantization for numerics with an application to option pricing, Monte Carlo Methods and Appl. 11(4), 407-446 (2005). Avec G. Pagès. Manuscrit
• A quantization tree method for pricing and hedging multidimensional American options, Mathematical Finance 15(1), 119-168 (2005). Avec V. Bally et G. Pagès. Manuscrit
• Optimal quantization and applications to numerical problems in finance, in "Handbook of Computational and Numerical Methods in Finance", ed. S.T. Rachev, Birkhauser, Boston, 2004. Avec H. Pham et G. Pagès. Manuscrit.
• An Optimal Markovian Quantization Algorithm for Multidimensional Stochastic Control Problems, Stochastics and Dynamics 4(4), 501-545 (2004). Avec H. Pham et G. Pagès. Manuscrit
• Optimal quadratic quantization for numerics: the Gaussian case, Monte Carlo Methods and Appl. 9(2), 135-165 (2003). Avec G. Pagès. Manuscrit
• First order schemes in the numerical quantization method, Mathematical Finance 13(1), 1-16 (2003). Avec V. Bally et G. Pagès. Manuscrit
• A stochastic quantization method for nonlinear problems, Monte Carlo Methods Appl. 7 (1-2), 21-33 (2001). Avec V. Bally et G. Pagès.
• On the discretization in time of parabolic stochastic partial differential equations, Math. Model. and Numer. Anal. 35 (6), 1055-1078 (2001).
• About the time discretization of parabolic stochastic partial differential equations, Monte Carlo Methods Appl. 7 (3-4), 359-368 (2001).
• Effect of a localized random forcing term on the Korteweg-de Vries equation, J. of Comput. Anal. and Appl. 3(3), 183-206 (2001). Avec A. Debussche.
• Numerical simulation of the stochastic Korteweg-de Vries equation, Physica D: Nonlinear Phenomena 134, 200-226 (1999). Avec A. Debussche.
• The Stochastic Korteweg-de Vries equation in L2(R), J. Diff. Equations 153, 338-373 (1999).

Divers

Applications de la quantification optimale

• Grilles optimales de gaussiennes et du mouvement brownien disponible sur le site Quantize.maths-fi.fr.
• Exemple de calcul de prix d'options ASIATIQUE dans un modèle d'HESTON (par Ruby et Ruby étendu)

Organisation de groupe de travail

• Groupe de travail MATHFI à l'INRIA-Rocquencourt

Enseignement

• Licence 1 : Arithmétique et Groupes
  • Polycopié
  • Annales
• Licence 2 : Mathématiques Expérimentales
  • Notes de cours + horaires TPs
• Licence 3 : Analyse Numérique
  • Projets
  • Annales : 1ere session 2011
• Master 1 : Travaux Pratiques
  • Simulation, initiation à Matlab
  • Probabilités
  • Équations aux Dérivées Partielles
  • Travaux Pratiques en Statistiques (Maîtrise de Mathématiques M1)
• Master 2: Mathématiques Financières
  • Méthodes Numériques d'EDP pour la Finance
    Master 2 Probabilités et Applications de l'Université de Paris 6 (Thématique Probabilités et Finance) (voir site)
  • Mathématiques appliquées à la finance
    Master 2 Gestion de Portefeuille (voir site) au sein de l'Institut d'Administration des Entreprises - Gustave Eiffel (voir site)
  
   

  

  
  

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