Sophie Laruelle
Maître de Conférence à l'Université Paris-Est Créteil
Laboratoire d'Analyse et de Mathématiques Appliquées (LAMA)
Adresse: Université Paris-Est Créteil
61, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil Cedex
Bureau UFR Sciences et Technologies: Bâtiment P3 - 4ème étage - 421
Tèl. +33 (0)1 45 17 65 71
Bureau UFR Sciences Economiques et Gestion: Bâtiment Economie - 2ème étage - 230
E-mail. sophie.laruelle-at-u-pec.fr
Collaboratrice scientifique à l'Ecole Polytechnique au sein de la Chaire "Marchés en Mutations"
sur la partie Trading Haute Fréquence (avec Emmanuel Bacry, Jean-François Muzy, Iacopo Mastromatteo et Marcello Rambaldi).
Thèmes de Recherche
- Algorithmes Stochastiques, Apprentissage Statistique, Machine Learning
- Applications en Finance, Microstructure des marchés, Big Data.
Publications
Articles
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Working papers
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Optimal split and posting price of limit orders across lit pools using stochastic approximation, Initiative de Recherche "Microstructure des marchés" de Kepler-Cheuvreux, sous la tutelle de l'Institut Europlace de Finance, avril 2014.
Prépublication
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Proceedings
Avec A. Alfonsi, B. Jourdain, S. Niklitschek-Soto et V. Reutenauer, On two numerical problems in applied probability: discretization of stochastic differential equations and optimization of an expectation depending on a parameter, proceedings Journées MAS 2012.
Avec G. Pagès, Urn Model-Based Adaptive Multi-Arm Clinical Trials: a Stochastic Approximation Approach, ECONOPHYS-KOLKATA VII, 2013.
Thèse
Livre
- Avec R. Burgot, M. Lasnier, C.-A. Lehalle et S. Pelin, Market Microstructure in Practice, World Scientific, 2013.
Enseignements
A l'UPEC en FSEG (2016-2017)
- Cours de Processus Stochastiques pour la Finance en L3 Economie et Gestion.
- Cours de Mathématiques Financières en Master 1 Monnaie, Banque, Finance, Assurance (MBFA).
- Cours de Mathématiques Financières en Master 2 Métiers Bancaires.
- Cours d'Econométrie de la Finance en Master 1 Economie Appliquée avec des applications sur le logiciel R.
- Encadrement de stage en Master 1 MBFA et d'apprentis en M2 Métiers Bancaires (responsables: Claude Mathieu et Sylvie Le Carpentier-Moyal respectivement).
A l'UPEM (2016-2017)
- Cours de Microstructure des marchés en Master 2 Mathématiques et Applications (en collaboration avec Aurélien Alfonsi).
A l'UPMC (2016-2017)
- Cours/TP de Microstructure des marchés en Master 2 Mathématiques et Applications, mention Probabilités et Finance, avec des applications via Python sur des données de marché haute fréquence.