Phd students
- Elise Bayraktar : Estimation
haute-fréquence du modèle CIR stable, 2022- ,
Université
Gustave Eiffel.
- Huong Nguyen (co-advisor Arnaud Gloter) : Estimation d'une EDS dirigée par un
processus alpha-stable, 2015-2018, Université
Paris-Est.
- Anis Al Gerbi (co-advisor Benjamin Jourdain) : Propriétés de convergence du schéma de
Ninomyia-Victoir, 2013-2016, Université Paris-Est.
Member of Phd commitees
- Houssem Dahbi (referee) : Parametric estimation for a class of multidimensional affine processes , December, 13 2024, Université de Rouen Normandie,
Supervisors M. Ben Alaya, M. Khenissi and H. Fathallah.
- Yifeng Qing : Approximation de l'équation différentielle stochastique avec sauts et convergence en variation totale, June, 23 2023, Université Gustave Eiffel,
Supervisors V. Bally and D. Goréac.
- John-Fritz Thony : Outils statistiques pour des données solutions d'équations différentielles stochastiques fractionnaires, January, 20 2023, Université des Antilles,
Supervisor J. Vaillant.
- Thi Bao Trâm Ngô (referee) :
Théorèmes limites pour la méthode MLMC pour plusieurs modèles :
processus exponentiel Lévy, EDS dirigée par un processus de Lévy à
sauts purs et processus de diffusion avec approximation antithétique,
July, 9 2021, Université Sorbonne Paris Nord,
Supervisors M. Ben Alaya and A. Kebaier.
- Xavier Erny : Limite de grande
échelle de systèmes de particules en interaction avec sauts simultanés
en régime diffusif , June, 30 2021, Université Paris-Saclay,
Supervisors D. Loukianova and E. Löcherbach.
- Chenguang Liu (referee) : Statistical
inference for a partially observed interacting system of Hawkes
processes, December, 9 2019, Sorbonne Université,
Supervisors S. Delattre and N. Fournier.
- Tien Truong (referee) : Sharp
large deviations for some test statistics, December, 10 2018,
Université d'Orléans,
Supervisor M. Zani.
- Yacouba Samoura : Estimation
de la volatilité pour des processus de diffusion : grandes déviations
et déviations modérées, December, 9 2016, Université de
Clermont-Ferrand, Supervisors H. Djellout and A. Guillin.
- Ngoc Khue Tran : LAN property
for jump-diffusion processes with discrete observations via Malliavin
calculus, September, 18 2014, Paris 13, Supervisors
E. Nualart and A. Kohatsu-Higa.
Events
- Dynstoch 2025
June 4-6, 2025 - Université du Mans.
- Dynstoch 2022
June 29-July 1, 2022 - Amphi Hermite, Institut Henri Poincaré, Paris. Dynstoch 22
- Computational and Methodological Statistics 2020
December 19-21, 2020. Link
- Dynstoch 2019
June 12-14, 2019 - Delft University of Technology, The Netherlands. Dynstoch network
- Dynstoch 2018
June 6-8, 2018 - Porto, Portugal.
- International Seminar on Stability Problems for Stochastic Models
August 25-29, 2017, Debrecen, Hungary. https://arato.inf.unideb.hu/isspsm2017/
- Closing international conference of
Thematic Cycle on Monte Carlo techniques
July 5-8, 2016, Paris. http://montecarlo16.sciencesconf.org
- Numerical Probability and Applications to Finance
April, 30, 2015 Tunis.
- Dynstoch 2012 'Statistical Methods
for Dynamical Stochastic Models'
June 7-9, 2012 - Institut Henri
Poincaré -Amphithéatre Perrin.
- Workshop 'Statistics for Stochastic
Processes : Inference, Limit theorems, Finance and Data Analysis'
March 12-13, 2012 - Institut Louis Bachelier.
- Soutenance d'HDR : Mercredi 30
novembre 2011 à 14H30 (Copernic-salle 4B05R).
- Workshop 'Malliavin calculus for
jump processes'
November 18-20, 2010 - Université Paris-Est
Marne-la-Vallée.
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